2021-01-01から1年間の記事一覧

分散共分散行列を分散の項と相関係数の項に分解する

ベイズ推定を行う際，パラメータもしくは潜在変数に多変量正規分布を事前分布として設定したい場合があります．その際，分散共分散行列の事前分布は非常に重要です．多くの場合，一様分布などの無情報事前分布を分散共分散行列に設定すると，MCMCが収束しな…