ベイズ推定を行う際，パラメータもしくは潜在変数に多変量正規分布を事前分布として設定したい場合があります．その際，分散共分散行列の事前分布は非常に重要です．多くの場合，一様分布などの無情報事前分布を分散共分散行列に設定すると，MCMCが収束しな…

お久しぶりです 久しぶりの投稿となります。いつの間にかXGBoostについての記事kefism.hatenablog.comが好評を得ていて、ブログのアクセス数も随分と増えていました！非常に嬉しいことです☆（ゝω・）v今回は、ベイズ関連の教科書を読むと必ず紹介されている…

ベイズモデリングが流行っている中で多くのRユーザーはStanを使って解析をしているんではないかと思います。そして、Stanはハミルトニアン・モンテカルロ(HMC)法と呼ばれる方法で事後分布からのサンプルを得ています。色々と解説記事はありますが、超ざっく…

前に学内の勉強会でベイジアン仮説検定について発表したので、その時のスライドをアップロードします。ベイズを使って頻度主義の区間推定的なものだけでなく、点推定値の検定を行う方法も紹介しています。 ベイジアン仮説検定 from Tomonyan

2階差分トレンド+季節(週)トレンドを考慮した以下の状態空間モデル(線形ガウス状態空間モデル)について、粒子フィルターをpythonで実装しました。 ここではそれぞれ時刻における観測値、トレンド(平均)、季節トレンドです。 状態空間モデルの詳しい説明につ…